المثلى المتاجرة استراتيجيات تحت المراجحة

روه، يوهانس كارل دومينيك مستشار الأطروحة: كاراتزاس، إيونيس تاريخ: 2011 نوع: أطروحات القسم: إحصائيات الرياضيات عنوان ورل ثابت: hdl. handle. net10022AC: P: 10250 ملاحظات: Ph. D. جامعة كولومبيا. ملخص: تحلل هذه الأطروحة نماذج من الأسواق المالية التي تتضمن إمكانية فرص المراجحة. يوضح الجزء الأول كيف يمكن اشتقاق صيغ واضحة لاستراتيجيات التداول الأمثل من حيث الحد الأدنى من رأس المال الأولي المطلوب من أجل تكرار ثروة محطة معينة في سياق ماركوفيان الوقت المستمر. وتحقيقا لهذه الغاية، لا يفترض إلا وجود سعر سوقي محتمل للمخاطرة (بدلا من وجود مقياس معادل محلي محلي). يتم بناء مقياس جديد يتم بموجبه تبسيط ديناميات عمليات سعر السهم. ويظهر أن التحوط دلتا لا تعتمد على الغداء مجانا مع افتراض خطر التلاشي. ومع ذلك، في وجود فرص المراجحة، وإيجاد استراتيجية الأمثل يرتبط مباشرة إلى عدم تفرد المعادلة التفاضلية الجزئية المقابلة لمعادلة بلاك سكولز. ومن أجل تطبيق هذه الأدوات التحليلية، تستمد الظروف الكافية للتمييز الضروري للتوقعات المفهرسة على تكوين السوق الأولي. ظاهرة الفقاعات، التي كانت موضوعا شعبيا في الأدب الأكاديمي الأخير، يبدو كحالة خاصة من الإعداد في الجزء الأول من هذه الرسالة. وتوضح عدة أمثلة في نهاية الجزء الأول التقنيات الواردة فيه. في الجزء الثاني، يتم أخذ وجهة نظر أكثر عمومية. عمليات سعر السهم، والتي تسمح مرة أخرى لإمكانية المراجحة، لم يعد من المفترض أن تكون ماركوفيان، ولكن عمليات إيتو فقط. ثم نثبت النظرة الأساسية الثانية لتسعير الأصول لهذه الأسواق: اكتمل السوق، وهذا يعني أن أي مطالبة محتملة قابلة للتكرار، إذا وفقط إذا كان عامل الخصم العشوائي فريدا. وتحدد الشروط التي يمكن فيها تكرار المطالبة الطوعية تماما في سوق غير مكتملة. وبعد ذلك، يتم توضيح الشروط الدقيقة التي يتم بموجبها توضيح المراجحة النسبية والمراجحة النسبية القوية فيما يتعلق باستراتيجية تداول معينة. وبالإضافة إلى ذلك، تبين أنه إذا كان السوق شبه كامل، وهذا يعني أن أي مطالبة طارئة مقيدة قابلة للقياس فيما يتعلق بترشيح سعر السهم قابلة للتكرار، فإن المراجحة النسبية تنطوي على موازنة نسبية قوية. ويظهر كذلك أن الأسواق شبه كاملة، بشرط أن تكون معاملات الانجراف والانتشار قابلة للقياس فيما يتعلق بترشيح سعر السهم. الموضوع: الرياضيات التمويل مشاهدات السلعة 1508 البيانات الوصفية: تكست شمل اقترح الاقتباس: جوهانس كارل دومينيك روف. 2011، استراتيجيات التداول الأمثل تحت المراجحة، جامعة كولومبيا أكاديميك كومونس، hdl. handle. net10022AC: P: 10250. ديسرتاتيونس أطروحات - غرادوركس استراتيجيات التداول الأمثل تحت المراجحة من قبل روف، جوهانس كارل دومينيك. شهادة الدكتوراة جامعة كولومبيا . 2011، 119 باجيس 3450155 تحلل هذه الأطروحة نماذج من الأسواق المالية التي تتضمن إمكانية فرص المراجحة. يوضح الجزء الأول كيف يمكن اشتقاق صيغ واضحة لاستراتيجيات التداول الأمثل من حيث الحد الأدنى من رأس المال الأولي المطلوب من أجل تكرار ثروة محطة معينة في سياق ماركوفيان الوقت المستمر. وتحقيقا لهذه الغاية، لا يفترض إلا وجود سعر سوقي محتمل للمخاطرة (بدلا من وجود مقياس معادل محلي محلي). يتم بناء مقياس جديد يتم بموجبه تبسيط ديناميات عمليات سعر السهم. ويظهر أن تحوط دلتا لا تعتمد على لدكونو الغداء مجانا مع الافتراض ريسيردكو الافتراض. ومع ذلك، في وجود فرص المراجحة، وإيجاد استراتيجية الأمثل يرتبط مباشرة إلى عدم تفرد المعادلة التفاضلية الجزئية المقابلة لمعادلة بلاك سكولز. ومن أجل تطبيق هذه الأدوات التحليلية، تستمد الشروط الكافية للتمييز الضروري للتوقعات المفهرسة على تكوين السوق الأولي. ظاهرة لدكوبوبلز، رديقو التي كانت موضوعا شعبيا في الأدب الأكاديمي الأخير، ويظهر كحالة خاصة من الإعداد في الجزء الأول من هذه الرسالة. وتوضح عدة أمثلة في نهاية الجزء الأول التقنيات الواردة فيه. في الجزء الثاني، يتم أخذ وجهة نظر أكثر عمومية. عمليات سعر السهم، والتي تسمح مرة أخرى لإمكانية المراجحة، لم يعد من المفترض أن تكون ماركوفيان، بل العمليات إتوسيرك فقط. ثم نثبت النظرة الأساسية الثانية لتسعير الأصول لهذه الأسواق: اكتمل السوق، وهذا يعني أن أي مطالبة محتملة قابلة للتكرار، إذا وفقط إذا كان عامل الخصم العشوائي فريدا. وتحدد الشروط التي يمكن فيها تكرار المطالبة الطوعية تماما في سوق غير مكتملة. وبعد ذلك، يتم توضيح الشروط الدقيقة التي يتم بموجبها توضيح المراجحة النسبية والمراجحة النسبية القوية فيما يتعلق باستراتيجية تداول معينة. وبالإضافة إلى ذلك، تبين أنه إذا كان السوق شبه كامل، وهذا يعني أن أي مطالبة طارئة مقيدة قابلة للقياس فيما يتعلق بترشيح سعر السهم قابلة للتكرار، فإن المراجحة النسبية تنطوي على موازنة نسبية قوية. ويظهر كذلك أن الأسواق شبه كاملة، بشرط أن تكون معاملات الانجراف والانتشار قابلة للقياس فيما يتعلق بترشيح سعر السهم. راكو ابحث عن نسخة إلكترونية في مكتبتك. استخدم الرابط أدناه للوصول إلى سجل الاستشهاد الكامل لهذا العمل الدراسات العليا: إذا كانت المكتبة الخاصة بك الاشتراك في قاعدة بيانات الرسائل أطروحة الرسائل (بدت)، قد يكون لديك الحق في الحصول على نسخة إلكترونية مجانية من هذا العمل الدراسات العليا. إذا لم يكن كذلك، سيكون لديك خيار شراء واحدة، والوصول إلى معاينة 24 صفحة مجانا (إن وجدت). حول بروكويست أطروحات الرسائل مع ما يقرب من 4 ملايين السجلات، قاعدة بيانات بروكست أطروحات الامتحانات (بدت) العالمية هي المجموعة الأكثر شمولا من الأطروحات والأطروحات في العالم. وهذه هي قاعدة بيانات للسجل لأبحاث الدراسات العليا. بدت العالمية يجمع بين المحتوى من مجموعة من الجامعات الرائدة في العالم - من رابطة اللبلاب إلى مجموعة راسل. من بين ما يقرب من 4 ملايين أعمال الدراسات العليا المدرجة في قاعدة البيانات، بروكست يقدم أكثر من 2.5 مليون في تنسيقات النص الكامل. من هذه، أكثر من 1.7 مليون متوفرة في شكل بدف. يتم إضافة أكثر من 90،000 أطروحة وأطروحات إلى قاعدة البيانات كل عام. إذا كان لديك أسئلة، لا تتردد في زيارة موقع بروكويست - بروكيست - أو الاتصال بروكست الدعم. كوبيرايت كوبي 2017 بروكست. كل الحقوق محفوظة. الشروط والأحكام التحوط بموجب تحكيم لم يتم تقديم انتماء جوهانس روف إلى شبكة سرن يظهر أن تحوط دلتا يوفر استراتيجية التداول الأمثل من حيث الحد الأدنى من رأس المال الأولي المطلوب لتكرار مكافأة محطة معينة في سياق ماركوفيان استمرار. ويصدق ذلك في نماذج السوق التي لا يوجد فيها أي قياس محلي مماثل، ولكن ليس هناك سوى سعر سوقي محتمل للمخاطر. يتم بناء مقياس احتمالي جديد، والذي يأخذ مكان إجراء مقلد محلي مماثل. ولضمان وجود تحوط دلتا، يتم اشتقاق شروط كافية للتفريق الضروري للتوقعات المفهرسة على تكوين السوق الأولي. ظاهرة الفقاعات، التي نوقشت في كثير من الأحيان في الأدب الأكاديمي، هو حالة خاصة من الإعداد في هذه الورقة. وتوضح عدة أمثلة في النهاية التقنيات الموصوفة في هذا العمل. عدد الصفحات في ملف بدف: 21 كيوردز: مقاربة معيارية، ستوشاستيك بورتفوليو نظرية، فقاعات، مارتينغاليس المحلية، قياس فلمر، الوقت المستمر، نشرات، عامل خصم ستوكاستيك، سعر السوق للخطر، استراتيجيات التداول، المراجحة، التسعير، التحوط، بوتكالباريتي، بلاكسكوليز بدي، تدفقات ستوكاستيك، تقديرات شودر، عملية بسل تاريخ النشر: مارس 6، 2013 اقترح الاقتباس روف، يوهانس، التحوط تحت المراجحة (أبريل 2013). الرياضيات الرياضية، المجلد. 23، إيسو 2، ب. 297-317، 2013. أفايلابل أت سسرن: ssrnabstract2229089 أور dx. doi. org10.1111j.1467-9965.2011.00502.x