المتاجرة خيارات المعرضة لل انتهاء استراتيجيات و نماذج ل رأس نهاية اللعبة ، قوات الدفاع الشعبي الفائزة

خيارات التداول عند انتهاء الصلاحية: استراتيجيات ونماذج للفوز في نهاية المباراة الكاتب. ديت: 19 مار 2010، فيوس: خيارات التداول عند انتهاء الصلاحية: استراتيجيات ونماذج للفوز في نهاية المباراة بي جيف أوجين الناشر: فت بريس 2009 176 الصفحات رقم ال إيسبن: 0135058724 نوع الملف: بدف 1 مب كتاب رائع ثاقبة مليء بالإحصاءات الدقيقة الشذوذ التي تحيط خيار انتهاء الصلاحية. ليس فقط لا أوغن تقديم مجموعة من استراتيجيات التداول الفعالة للاستفادة من هذه الحالات الشاذة، وقال انه يمشي من خلال أداء كل عبر عدة مرات الصلاحية. نصيحته عملية وسهلة التطبيق: انه يحدد المزالق المشتركة، يعطي توجيهات بشأن توقيت عمليات الإعدام الخاصة بك، وحتى يتضمن التعليمات البرمجية التي يمكن استخدامها لأداء نفس العمليات الحسابية يفعل في النص. قراءة ممتعة تماما من شأنها أن تعطيك ميزة حقيقية في تداول الخيار الخاص بك. أليكسيس غولدستين، نائب الرئيس، مشتقات الأسهم محلل الأعمال السيد أوجين يجعل دراسة متأنية ومنهجية لأسعار الخيارات عند انتهاء الصلاحية. ترجمته لسلوك السعر في استراتيجية التداول هو العمل المثير للاهتمام، ومستوى التفاصيل مثير للإعجاب. الدكتور روبرت جيننغز، أستاذ المالية، جامعة إنديانا كلية كيلي للأعمال هذا الكتاب يملأ فجوة في الكم الهائل من الأدب حول تداول المشتقات ويبرز لكونها مكتوبة بشكل جيد للغاية، واضحة وموجزة، ومنخفضة جدا على جارجونبيرفيكت للتجار يبحثون لتطوير استراتيجيات خيارات الأسهم الخاصة بهم. نازارو أنجليني، مدير، سبيربوانت رأس المال بدلا من النظر في استراتيجيات الوقت الكلي التي تستغرق أسابيع لتتكشف، جيف أوجين يفكر الصغير هيرهورس أو أيام على وجه التحديد أيام أو ساعات قبل انتهاء الصلاحية، وتسخير طحن، وخيارات لا رجعة فيه تسوس من أجل الربح. انه يبني حالة مقنعة للاستراتيجية هنا. مفهوم استخدام نسبة ينتشر بالإضافة إلى إدارة المخاطر لفترة قصيرة كما يوم واحد إلى إغلاق التقاط قسط تنتهي يستحق ثمن القبول وحده. متابعة رائعة لأول كتاب له. يجب أن تقرأ لخيارات طالب خطيرة. جون A. ساركيت، برنامج معالج الخيارات تنتهي خيارات الأسهم والمؤشر في يوم الجمعة الثالث من كل شهر. مع اقتراب تلك اللحظة، قوى السوق غير عادية خلق تشوهات سعر الخيار، ونادرا ما يفهمها معظم المستثمرين. هذه التشوهات تؤدي إلى فرص تجارية بارزة مع إمكانات ربح هائلة. في خيارات التداول عند انتهاء الصلاحية، يستكشف تاجر الخيارات الرائدة جيف أوجين هذه الفرصة الاستثنائية مع نماذج إحصائية لم يسبق لها مثيل، وتحليل الأسعار في كل لحظة، واستراتيجيات التداول الأمثل التي تحقق عائدات تتراوح بين 40 و 300 في التجارة. سوف تتعلم كيفية هيكلة المواقف التي تستفيد من تشوهات سعر نهاية العقد مع مخاطر منخفضة بشكل ملحوظ. هذه الاستراتيجيات لا تعتمد على قدرتك على اختيار الأسهم أو التنبؤ اتجاه السوق وأنها تتطلب فقط واحد أو يومين من التعرض للسوق في الشهر. إذا كنت تبحث عن طريقة جديدة مبتكرة لإعادة إشعال عوائد الخاص بك بغض النظر عن مكان تحرك الأسواق، كنت قد وجدت في خيارات التداول عند انتهاء الصلاحية. لماذا الحسابات التقليدية التسعير الخيار تنهار دائما في الأيام الأخيرة قبل انتهاء الصلاحية ثلاثة آثار قوية نهاية دورة لا يفهم من نماذج التسعير المعاصرة الحد من المخاطر الخاصة بك عن طريق الحد من التعرض للسوق تداول واحد أو يومين فقط كل شهر وتجنب التعرض بين عشية وضحاها الهياكل هيكلة التي تعكس سلوك انتهاء الصلاحية الحقيقي الاستفادة من القوة المفاجئة لديناميكيات تسعير انتهاء الصلاحية نبذة عن الكاتب جيف أوجين، وهو حاليا مستثمر خاص وكاتب، أمضى أكثر من عقد من الزمن بناء محفظة فريدة من نوعها للملكية الفكرية من قواعد البيانات والخوارزميات والبرامج المرتبطة بها ل التحليل الفني لأسعار المشتقات. ويركز عمله، الذي يتضمن أكثر من مليون خط من رموز الكمبيوتر، بشكل خاص على تحديد الشذوذ خفية وتشوهات الأسعار. أوجين لديها تاريخ 25 عاما في مجال تكنولوجيا المعلومات. وبصفته مسؤوال تنفيذيا في شركة آي بي إس لعلوم الحياة الحاسبات، حدد استراتيجية النمو التي أدت إلى 1.2 مليار من اإليرادات الجديدة، وأدارت محفظة كبيرة من استثمارات رأس المال االستثماري. من 2002 إلى 2005، كان أوجين الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة توربووركس شركة البرمجيات الحاسوبية التقنية التي أسسها رئيس قسم علوم الحاسب الآلي في جامعة ييل. وهو مؤلف لثلاثة كتب سابقة: كتاب تجار الخيارات (فت بريس 2008)، و فولاتيليتي إدج في تداول الخيارات (فت بريس 2008) والمعلوماتية الحيوية في عصر ما بعد الجينوم (أديسون-ويسلي 2005). الكثير من عمله الحالي على التسعير الخيارات بنيت حول خوارزميات للتنبؤ الهياكل الجزيئية التي طورها منذ سنوات عديدة كطالب دراسات عليا في الكيمياء الحيوية. حقوق الطبع والنشر تنويه: هذا الموقع لا يخزن أي ملفات على خادمها. يتم فهرسة المحتوى المقدم من المواقع الأخرى وربطه بالمحتوى فقط. يرجى الاتصال بمزودي المحتوى لحذف محتويات حقوق الطبع والنشر إذا كان هناك أي بريد إلكتروني لنا، وكذلك إزالة الروابط ذات الصلة أو محتويات على الفور. خيارات التداول عند انتهاء الصلاحية: استراتيجيات ونماذج للفوز في نهاية اللعبة حقوق الملكية وخيارات الفهرس تنتهي في الجمعة الثالثة من كل شهر. مع اقتراب تلك اللحظة، قوى السوق غير عادية خلق تشوهات سعر الخيار، ونادرا ما يفهمها معظم المستثمرين. وتؤدي هذه التشوهات إلى فرص تجارية بارزة تنتهي صلاحية الأسهم وأسعار الفهرس في يوم الجمعة الثالث من كل شهر. مع اقتراب تلك اللحظة، قوى السوق غير عادية خلق تشوهات سعر الخيار، ونادرا ما يفهمها معظم المستثمرين. هذه التشوهات تؤدي إلى فرص تجارية بارزة مع إمكانات ربح هائلة. في خيارات التداول عند انتهاء الصلاحية: استراتيجيات ونماذج للفوز في نهاية المباراة، تاجر الخيارات الرائدة جيف أوجين يستكشف هذه الفرصة غير العادية مع النماذج الإحصائية التي لم يسبق لها مثيل، وتحليل التسعير دقيقة، واستراتيجيات التداول الأمثل التي تقدم بانتظام عائدات من 40- 300 في التجارة. سوف تتعلم كيفية هيكلة المواقف التي تستفيد من تشوهات سعر نهاية العقد مع مخاطر منخفضة بشكل ملحوظ. هذه الاستراتيجيات لا تعتمد على قدرتك على اختيار الأسهم أو التنبؤ اتجاه السوق وأنها تتطلب فقط واحد أو يومين من التعرض للسوق في الشهر. يناقش أوجين أيضا: - ثلاثة تأثيرات قوية في نهاية الدورة لا تفهمها نماذج التسعير المعاصرة - تداول واحد أو يومين فقط كل شهر وتجنب التعرض بين عشية وضحاها - الاستفادة من القوة المفاجئة ديناميات التسعير انتهاء الصلاحية إذا كنت تبحث عن جديد مبتكر طريقة لإشعال عوائد الخاص بك بغض النظر عن مكان تحرك الأسواق، كنت قد وجدت في خيارات التداول عند انتهاء الصلاحية. تعلم والربح من جيف أوجنس كتاب: فإنه يفسر بوضوح كيفية الاستفادة من أوجه القصور في السوق في انهيار التقلبات الضمنية، والآثار من سعر الإضراب، والضمحل الوقت. يجب أن تقرأ للأفراد الذين هي الخيارات الموجهة .-- رالف J. أكامبورا، مت، مدير دراسات التحليل الفني، نيويورك معهد المالية كتاب رائع الثاقبة الكامل من الإحصاءات التي تم تجميعها بدقة حول الشذوذ التي تحيط خيار انتهاء الصلاحية. ليس فقط لا أوغن تقديم مجموعة من استراتيجيات التداول الفعالة للاستفادة من هذه الحالات الشاذة، وقال انه يمشي من خلال أداء كل عبر عدة مرات الصلاحية. نصيحته عملية وسهلة التطبيق: انه يحدد المزالق المشتركة، يعطي توجيهات بشأن توقيت عمليات الإعدام الخاصة بك، وحتى يتضمن التعليمات البرمجية التي يمكن استخدامها لأداء نفس العمليات الحسابية يفعل في النص. قراءة ممتعة تماما من شأنها أن تعطيك ميزة حقيقية في تداول الخيار الخاص بك. أليكسيس غولدستين، نائب الرئيس، مشتقات الأسهم محلل الأعمال السيد أوجين يجعل دراسة متأنية ومنهجية لأسعار الخيارات عند انتهاء الصلاحية. ترجمته لسلوك السعر إلى استراتيجية التداول هو العمل المثير للاهتمام، ومستوى التفاصيل مثير للإعجاب .-- الدكتور. روبرت جيننغز، أستاذ المالية، جامعة إنديانا كلية كيلي للأعمال هذا الكتاب يملأ فجوة في الكم الهائل من الأدب حول تداول المشتقات ويبرز لكونها مكتوبة بشكل جيد للغاية، واضحة وموجزة، ومنخفضة جدا على المصطلحات - مثالية للتجار تتطلع إلى تطوير استراتيجيات خيارات الأسهم الخاصة بهم. - نازارو أنجليني، مدير، سبيربوانت رأس المال بدلا من النظر في استراتيجيات الوقت الكلي التي تستغرق أسابيع لتتكشف، جيف أوجين يفكر الصغير هنا - ساعات أو أيام - وتحديدا أيام أو ساعات الحق قبل انتهاء، وتسخير طحن، ريمورسيليس خيارات الاضمحلال من أجل الربح. انه يبني حالة مقنعة للاستراتيجية هنا. مفهوم استخدام نسبة ينتشر بالإضافة إلى إدارة المخاطر لفترة قصيرة كما يوم واحد - مفتوحة لإغلاق - لالتقاط قسط تنتهي يستحق ثمن القبول وحده. متابعة رائعة لأول كتاب له. يجب أن تقرأ للطالب خيارات خطيرة .-- جون A. ساركيت، برنامج معالج الخيار أقل الحصول على نسخة الأصدقاء تعليقات لمعرفة ما يعتقده أصدقائك من هذا الكتاب، يرجى الاشتراك. تعليقات المجتمع E تصنيفه كان مذهلا قبل 6 سنوات تحليل الخبراء من تداول الخيارات المستثمرين عادة ما تستخدم نماذج التسعير والصيغ لتحديد القيمة العادلة لخيارات الدعوة لشراء الأسهم ووضع خيارات لبيع الأسهم. ولكن القيمة العادلة الصيغة لا تمثل جميع ديناميات التسعير التي تؤثر على خيارات بالقرب من ثي. قراءة التقييم بأكمله غوردون K سونغ تم تقييمه إعجاب قبل 2 أشهر هذا ليس كتاب للمبتدئين. أشعر أن الكثير من المعلومات يتم تخطيها من أجل الإيجاز. عليك أن تعرف ما يتحدث عنه للبدء في الحصول على أفكاره. التكتيكات من الحكمة، فهي متاحة على شبكة الانترنت. غير دقيق جدا شرح العملية في التنفيذ. قراءة كاملة استعراض جوليا تصنيفه حقا أحب ذلك نهج منهجي ومنطقي جدا للاستفادة من ديناميات يوم انتهاء الصلاحية. من أي وقت مضى أكثر ملاءمة الآن للخيارات الأسبوعية جيدة لأولئك الذين يريدون راحة من الدلتا التداول غريغ بيدمو تصنيف أنه لم يعجبه ذلك منذ 1 سنة كوستومر ريفيوس الكتاب هو مثيرة جدا للاهتمام، ولكن في نوع أكاديمي من الطريق. إذا كنت تبحث عن أي شيء من القيمة العملية، والبحث في مكان آخر. وقد قام المؤلف بالكثير من العمل - جمع قاعدة بيانات تاريخية واسعة (ومكلفة) لأسعار الخيارات الدقيقة، ثم قام بتحليل مثير للإعجاب لهذه البيانات التاريخية. ويعرض بشكل واضح نسبيا نتائج هذا استخراج البيانات. والنتيجة الرئيسية هي أن تعلق يحدث بشكل روتيني في يوم انتهاء الصلاحية (وليس مفاجأة كبيرة على أي حال، وتحصل على أي تلميح كيفية تخمين لضربة أي ثمن تعلق سيحدث، والذي هو نقطة كاملة) وأنه يبدو أن هناك نمطا كما لكيفية انتقال أسعار الخيارات إلى قيمتها الجوهرية (إن وجدت) على مدى انتهاء الصلاحية الخميس والجمعة. ومع ذلك، هذا هو حول هذا الموضوع. هناك بعض المناقشة الغامضة والعامة كيف تظهر النتائج أنه ينبغي أن يكون من الممكن أن يكون لها بعض الحافة عند التداول في يوم انتهاء الصلاحية و 1 يوم سابقا، ولكن لا تظهر استراتيجية واضحة. يبدو جذابا حدسي أنه في اليومين الماضيين قبل خيارات انتهاء الخوارزميات التسعير العادلة يمكن الحصول على القليل من التركيز - ما يكفي بالنسبة لك لاستغلال. للأسف، هذا الكتاب لا تظهر لك كيفية الحصول على هذه الحافة. وهو يبين أمثلة تهدف إلى إظهار كيف حصل المؤلف على حافة التداول في الماضي، ولكن حتى لا توضح بوضوح الاستراتيجيات التي تستخدم. من خلال الهندسة العكسية الأمثلة المقدمة، لقد اشتقت 6 استراتيجيات المؤلف استخدم: - أتم قصيرة سترادل - فقط أوتم سترادل - نسبة دعوة (2X و 3X) - دعوة نسبة أوتم (3X) - طويل سترادل). لقد قمت ببناء نموذجين ممتازين، أحدهما لنهاية يوم الجمعة، وواحد للانتهاء يوم الخميس، حيث قمت بقطع ولصق أسعار الخيارات في هذين اليومين في أوقات مختلفة من اليوم، ثم يقوم النموذج بتحليل جميع التركيبات ل 6 استراتيجيات أنا مستمدة من النص ويحسب نتيجة تطبيق هذه الاستراتيجيات على غرار الخطوط يوصي الكتاب. فتح موقف حوالي 10:00، وإغلاقه حول 2:00 حتي 3pm للأسف يجب أن أبلغ أنه بعد محاولة هذا لبضعة أشهر على حوالي 3-5 سهم، لم أجد استراتيجية مفيدة - عادة، إذا كان يمكن أن تخمين مقدما التي أسعار الإضراب لاستخدام، يمكن أن تحصل على حافة، ولكن ليس هناك نمط أن أجد أن أي من الاستراتيجيات 6 سيفوز مع أي مزيج من أسعار ستيك. (وإذا كنت يمكن أن تخمين أي ضربات سيكون صحيحا لجعل أي استراتيجية، وأنا يمكن أن يفوز في أي يوم، وذلك باستخدام أي استراتيجية). على سبيل المثال، على انتهاء مؤخرا الجمعة جمعت جميع أسعار الخيارات ل آبل، وتحليلها لجميع 6 استراتيجيات: الفوز - مزيج من أسعار سترايك أتم قصيرة سترادل - فوز لضربات ابتداء من الدرجة الأولى أدناه أتم والذهاب إلى 3 الشقوق فوق أجهزة الصراف الآلي فقط أوتم سترادل - نفس ما سبق (ليس من المستغرب - لهذه الضربات، وهذا هو نفس الاستراتيجية) 3x نسبة الدعوة - ​​يفوز لشراء مكالمة في 1-3 الضربات أدناه أجهزة الصراف الآلي وبيع 1-3 الضربات فوق أتم 2X نسبة الدعوة - ​​نفس ما ورد أعلاه (في هذه الإضرابات، هو نفس الاستراتيجية) نسبة أوتم دعوة - نفس ما سبق (في هذه الإضرابات، هو نفس الاستراتيجية) طويلة سترادل - يفوز للإضرابات 1-3 أدناه أتم على كلا الساقين لذلك، للفوز، لديك ل (1) اختيار الصحيح الاستراتيجية من أعلاه 6 الاحتمالات و (21) اختيار مزيج الصحيح من أسعار الإضراب للاستخدام. إذا كنت تستطيع أن تفعل ذلك فأنت أكثر ذكاء مني وربما الأغنياء بما فيه الكفاية لعدم قراءة هذا الاستعراض على أي حال. وهناك مشكلة أخرى، ذكرها مراجع آخر أيضا، هي أن يتم تجاهل الرسوم و باديسك ينتشر - وأنها ليست ضئيلة: فوز نموذجي هو في حدود 0.30-0.40. رسم الرحلة (شراء بيع) لموقف 2-الساق هو في حدود 25 (على سبيل المثال 12.95 هو الحد الأدنى للرسوم في أوبتيونسكبريس). للحصول على موقف 10 عقد، على افتراض أن يفوز 0.50 للسهم الواحد، فإن الفوز الإجمالي يكون 500، وفقط الرسوم هي 5 من ذلك. لذلك - سيكون لديك للتداول الكثير من العقود، والتي ليست حالة الموصى بها لإدارة المخاطر. (10 موقف العقد على 20 سهم هو بالفعل 20000 موقف) محاولة-طرح فروق تجعل هذا أسوأ بكثير، وسوف مواقف أكبر لا إصلاحها. تفترض انتشار بيداسك 0.25 (ليس شيئا نادرا) وافترض أنك سوف تكون قادرة على فتح الموقف عند منتصف نقطة من هذا، ولكن عند إغلاق، عليك أن تدفع في بيداسك (وتذكر كنت تغلق في وقت متأخر من يوم انتهاء الخميس أو الجمعة، حيث يقول المؤلف حتى ينتشر بيداسك من المرجح أن تتوسع). لذلك، سوف ذهابا وإيابا (أوبينكلوس) يكلفك حوالي 50 من انتشار بيداسك. في هذا المثال، وهذا يعني أنه يكلفك حوالي 0.125 للسهم الواحد - ويترك لك فقط 0.375 من 0.50 كنت تأمل في كسب. إضافة اثنين من الآثار معا، وتجد أنه إذا كان كل شيء على ما يرام، سوف تحصل على 350 من ما كان من المفترض أن يكون 500 كسب - ومرة ​​أخرى، وهذا هو إذا سارت الامور بشكل جيد. --- إد إعطائها 3 نجوم على جودة البحث والفائدة، ولكن نظرا لما سبق، أجد العنوان (و بلورب) مضللة، وأنا لرسو السفن ذلك نجمة واحدة. خلاصة القول - مثيرة للاهتمام من الناحية الأكاديمية، ولكن ليس عمليا.